El curso de Econometría III pertenece a la serie de especialización de Economía Financiera. Está constituido por Modelos de Series de Tiempo: Estacionarios, de Tendencia y Volatilidad. Este programa está concebido para proporcionar al alumnos diversos métodos para el análisis y pronóstico de variables financieras.

Al finalizar el curso el estudiante identificará el potencial  y la importancia que representa el manejo de las técnicas cuantitativas en el estudio y análisis de Series de Tiempo Financieras. Utilizará las herramientas para el análisis de carácter empí­rico, lo que le ampliará el campo de aprendizaje y de aplicación de la Teorí­a Económica aprendida.

1. Modelos estacionarios de Series de Tiempo  

2. Modelos de Volatilidad

3. Modelos con Tendencia

1. Modelos Estacionarios de Series de Tiempo  (40 hrs.)

OBJETIVO PARTICULAR: Comprender la naturaleza de los Procesos Estocásticos en el Tiempo y las Técnicas de Modelación.

1.1 Introducción a los Modelos de Series de Tiempo 

1.2 Elementos Estadí­sticos 

1.3 Procesos Estocásticos

1.4 Modelos de Series de Tiempo

1.5 Ecuaciones Estocásticas en Diferencia

1.6 Estacionariedad

1.7  Modelos ARMA

1.7.1 Modelos AR

1.7.2 Modelos MA  

1.8 Fuciones de Autocorrelación

1.9 Modelo de Selección de Box-Jenkis

1.10 Estacionalidad

2. Modelos de Volatilidad (20 hrs.)

OBJETIVO PARTICULAR: Comprender los Modelos de Series de Tiempo cuyo componente estocástico obedece a una Estructura de Varianza Heterogénea.  

2.1 Modelo ARCH

2.2 Modelo GARCH

2.3 Prueba del Multiplicador de Lagrange

3. Modelos con Tendencia (20 hrs.)

OBJETIVO PARTICULAR: Comprender los Modelos de Series de Tiempo donde uno de sus componentes depende del tiempo.

3.1 Tipos de Tendencia

3.2 Raí­z Unitaria

3.3 Prueba de Dickey-Fuller

3.4  Cambio Estructural

En cada una de las unidades y de sus respectivos temas se efectuarán aplicaciones de lo visto en clase con sofware especializado. Y hacia el final del curso se realizará un trabajo, donde el estudiante ponga en práctica lo aprendido durante el transcurso  del curso.

La asignatura se llevará a cabo mediante sesiones teórico-prácticas, en las cuales se presentan los conceptos y resultados más importantes asociados a cada una de los temas contemplados como obligatorios. Cada una de las sesiones se apoya de recursos didácticos como libros, videos, revistas especializadas, páginas web y el uso de software econométrico: STATA, E-views, Excel, entre otros. Algunas de las actividades consisten  en la asistencia a conferencias informativas. Asimismo, se diseñan ejercicios de simulación, discusión y debates relacionados con los temas del curso. 

Se sugiere realizar por lo menos tres exámenes parciales que correspondan al 60% de la calificación, y el 40% restante correspondiente a tareas, la calidad en la presentación de trabajos y participación.

El perfil de profesor es preferentemente con estudios de posgrado en área afí­n  a las Ciencias Económico Administrativas, que maneje por lo menos un paquete econométrico, contar por lo menos tres años de experiencia laboral dentro o fuera de la Universidad, que haya publicado artí­culos  bajo la perspectiva de Econometrí­a y con capacidad de análisis y sí­ntesis.

Zapopan, Jalisco, a 8 de febrero de 2019.

Acaemia de Economí­a Matemática y Econometrí­a

Colegio Departamental de Métodos Cuantitativos