El curso de Econometría II se encuentra constituido con la finalidad de abordar los diferentes tipos de modelos y una introducción a los Métodos de Series de Tiempo. El programa de esta asignatura está concebido para complementar y ampliar las nociones obtenidas en la asignatura Econometría I. 

Al finalizar el curso, los estudiantes conocerán, probarán y aplicarán Modelos de Regresión Dinámicos y Modelos Simultáneos con la finalidad de aplicarlos en trabajos de consultorí­a.

1. TEMAS DE ECONOMETRíA

2. ANÁLISIS DE MODELOS MULTIECUACIONALES

1. TEMAS DE ECONOMETRíA (40 hrs.)

Objetivo particular: el alumno tendrá la habilidad de pronosticar valores de variables a partir de datos de series de tiempo y panel data considerando en sus modelos la inclusión de variables dicotómicas.

1.1 Variables dicótomas

1.2 Variable dependiente dicótoma

1.3 Modelos autorregresivos

1.4 Modelos de rezagos distribuidos

1.5 Modelos con datos en panel

2. ANÁLISIS DE MODELOS MULTIECUACIONALES (40 hrs.)

Objetivo particular: el alumno desarrollará la capacidad de construir modelos econométricos de más de una ecuación.

2.1 Modelos de ecuaciones simultáneas

2.2 Problema de la identificación

2.3 Los métodos de ecuaciones simultáneas

2.4 Regresiones aparentemente no relacionadas

En cada una de las unidades y de sus respectivos temas se efectuarán aplicaciones de lo visto en clase, y hacia el final del curso se realizará un trabajo, donde el estudiante ponga en práctica lo aprendido durante el transcurso  del curso.

La asignatura se llevará a cabo mediante sesiones teórico-prácticas, en las cuales se presentan los conceptos y resultados más importantes asociados a cada una de los temas contemplados como obligatorios. Cada una de las sesiones se apoya de recursos didácticos como libros, videos, revistas especializadas, páginas web y el uso de software econométrico: STATA, E-views, Excel, entre otros. Algunas de las actividades consisten  en la asistencia a conferencias informativas. Asimismo, se diseñan ejercicios de simulación, discusión y debates relacionados con los temas del curso. 

Al inicio del curso se realiza una evaluación diagnóstica, durante el desarrollo del curso se aplicaran exámenes parciales y se consideran cada una de las actividades. Al final del curso, el estudiante deberá entregar como producto un documento de trabajo tipo ensayo. Cabe mencionar que se evalúa el desempeño individual. En este sentido, la evaluación será producto de la sumatoria de indicadores como: participación (5%), exámenes parciales (60%), trabajo y prácticas (35%). 

El perfil de profesor es preferentemente con estudios de posgrado en área afí­n  a las Ciencias Económico Administrativas, que maneje por lo menos un paquete econométrico, contar por lo menos tres años de experiencia laboral dentro o fuera de la Universidad, que haya publicado artí­culos  bajo la perspectiva de Econometrí­a y con capacidad de análisis y sí­ntesis.

Zapopan, Jalisco a 8 de febrero de 2019

Academia de Economí­a Matemática y Econometrí­a

Colegio Departamental de Métodos Cuantitativos